5. Méthode stochastique : recuit simulé
Le recuit simulé est un algorithme stochastique : l’exploration est guidée par une sélection dépendant d’un choix aléatoire des états à visiter. Cette méthode, issue de la thermodynamique, s'inspire des méthodes d'amélioration itérative.
5.1 Amélioration itérative aléatoire
Cette méthode, appelée aussi méthode de la descente la plus rapide (dans la courbe de coût), est dérivée de celle du gradient. Elle consiste, à partir d'une solution initiale quelconque, à tester une nouvelle configuration en effectuant aléatoirement une modification simple du placement : un changement de référence, de côté de mise en imbrication ou...
