MÉLÉARD Sylvie | Techniques de l'Ingénieur

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Probabilités - Présentation

19 novembre 2019 Relu et validé

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Probabilités - Concepts fondamentaux

10 juillet 2003

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Mouvement brownien et calcul stochastique

Cet article explicite le mouvement brownien à travers plusieurs approches. Puis il introduit les équations différentielles stochastiques qui permettent un calcul d'intégrale par rapport au mouvement brownien. Des applications à l’étude des équations aux dérivées partielles ou en mathématiques financières sont données en fin d’article.

10 juillet 2002

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Théorie de la mesure et intégration

Sylvie MÉLÉARD