Filtrage et lissage statistiques optimaux

   1 Rappel sur les systèmes linéaires continus stochastiques

   1.1 Équation d'état

   1.2 Résolution de l'équation d'état

   1.3 Exemple

   2 Filtre statistique optimal de Kalman-Bucy(algorithme continu)

   2.1 Définition du problème

   2.2 Définition et interprétation du filtre

   2.3 Démonstration heuristique

   2.4 Justification algébrique de l'expression du gain K

   2.5 Commentaires sur le filtre

   2.6 Modalités pratiques d'application

   3 Filtre statistique optimal récursif de Kalman(algorithme discret)

   3.1 Modélisation du système et des mesures

   3.2 Définition du problème

   3.3 Définition et interprétation du filtre

   3.4 Commentaires sur le filtre récursif

   4 Lisseurs statistiques optimaux

   4.1 Principe du lisseur de Fraser

   4.2 Algorithme continu

   4.3 Algorithme discret

   4.4 Lisseur de Raugh

   5 Exemple d'application

   6 Conclusion

   Index bibliographique