4. Méthodes d’estimation paramétrique de modèles à temps continu
Les techniques d’identification de modèles paramétriques linéaires à temps continu reposent principalement sur la minimisation d’un critère fondé soit sur une erreur de sortie, soit sur une erreur d’équation nécessitant l’utilisation d’une transformation linéaire couplée à une méthode issue des moindres carrés. De nombreuses méthodes de type erreur d’équation ont été proposées au cours des trente dernières années. L’intérêt essentiel de ces méthodes, fondées sur l’erreur d’équation, est la formulation d’une solution explicite qui conduit à un optimum unique. Toutefois, ces techniques nécessitent l’estimation des dérivées successives des signaux d’entrée/sortie. Diverses méthodes ont été développées pour résoudre ce problème inverse. Plusieurs publications ou ouvrages dressant l’état de l’art des approches d’identification de modèles à temps continu sont disponibles dont les plus significatives...
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Méthodes d’estimation paramétrique de modèles à temps continu
Exemple : cas du banc d’essai Rao-Garnier
Références bibliographiques
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