Estimateur pour un modèle dynamique d'état non linéaire ou non gaussien
Filtrage de Kalman

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R1107 V1 Article de référence

Estimateur pour un modèle dynamique d'état non linéaire ou non gaussien
Filtrage de Kalman

Auteur(s) : Yves DELIGNON

Relu et validé le 17 février 2026 | Read in english

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4. Estimateur pour un modèle dynamique d'état non linéaire ou non gaussien

4.1 Introduction

L'optimalité du filtre de Kalman est conditionnée par la linéarité du système dynamique d'état. Dans la pratique, peu de systèmes sont linéaires. Deux solutions sont alors possibles. La première consiste à approcher le système formé des équations (5) et  (7) par un sytème dynamique...

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