4. Simulation de Monte-Carlo
4.1 Principe
Appelé Monte-Carlo par von Neumann par allusion aux jeux de hasard, le principe de la simulation de Monte-Carlo est des plus simples : il s'agit de remplacer le calcul analytique par du calcul statistique en réalisant un grand nombre d' histoires du système étudié. Cela n'est pas sans analogie avec le gaulage des noix (figure 3) : grâce à la simulation de nombres aléatoires, on secoue le système dans tous les sens et, tout comme les noix les plus mûres tombent en premier, les événements de plus forte probabilité se manifestent d'abord.
Les dehors de plaisanterie ne doivent pas masquer la profondeur de l'analogie précédente : la simulation de Monte-Carlo est auto-approximante....
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