7. Estimation fonctionnelle dans les processus à temps discret
Dans les applications, les variables observées sont souvent corrélées. Par exemple, X1,…, Xn peuvent représenter le cours de l'euro par rapport au dollar les jours 1,…, n ou la température observée à Paris ces mêmes jours à midi. On dit alors que la suite (Xn, n ≥ 1) est un processus à temps discret.
Si les Xi ont la même loi de densité inconnue f, on peut construire les estimateurs de la densité à noyau ou par projection. Ces estimateurs resteront efficaces si le processus a des propriétés « d'indépendance asymptotique », autrement dit Xm et Xn sont « presque » indépendants quand ...
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Estimation fonctionnelle dans les processus à temps discret
Estimation fonctionnelle en temps continu ou discrétisé
Sources bibliographiques
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