Processus aléatoires

Le contrôle de processus industriels et de certaines expériences scientifiques nécessite souvent l’acquisition et le traitement d’un volume important de résultats de mesures.

Si les phénomènes physiques contrôlés par les mesures sont déterministes , l’évolution des données est prévisible au moyen des lois mathématiques se résumant à des fonctions d’une ou de plusieurs variables.

Si les phénomènes sont, au contraire, gérés par des processus stochastiques, les données provenant de la mesure auront un caractère purement aléatoire . Toute tentative cherchant à déduire l’évolution prévisionnelle de ces résultats passera donc par une étude attentive de leurs propriétés statistiques . Ce problème est d’ailleurs bien mis en relief lors des sondages d’opinion où, à partir d’un nombre forcément limité de questions/réponses, on veut en déduire le comportement d’un macrosystème.

Les statistiques et les probabilités ont donc pour vocation de traiter des informations à caractère aléatoire et, surtout, d’en extrapoler le comportement. Les statistiques concernent plutôt les méthodes et techniques permettant de choisir l’information et de tester des modèles , alors que les probabilités constituent l’outil mathématique utilisé pour simuler le comportement physique d’un macrosystème.

Les probabilités apparaissent, dans leur aspect le plus concret, comme des valeurs numériques ou, plus souvent, des fonctions mathématiques précisant l’occurrence d’événements ou de données à caractère aléatoire que l’on préfère d’ailleurs appeler variables aléatoires .

Les propriétés les plus élémentaires des probabilités amènent à distinguer deux types de variables : les variables à échelonnement discret et les variables à évolution continue . Il faut dire que la décision sur le choix de l’une ou l’autre de ces représentations est, dans la majorité des situations, reliée aux propriétés physiques des systèmes objets de la simulation.

C’est à partir de ces premières considérations que sont introduits les moments et la variance des variables aléatoires et leurs fonctions caractéristiques. Si ces notions revêtent un caractère mathématique un peu abstrait, elles offrent aux statisticiens un moyen intéressant pour calculer la valeur moyenne d’une variable et la dispersion de cette variable. Des exemples empruntés à la physique...