Économétrie et théorie des jeux

La théorie économique cherche à comprendre l'importance des motivations sous-jacentes aux décisions des individus vivant en société. Raisonnant dans le cadre de modèles, les théoriciens formulent des hypothèses sur ces motivations dont ils déduisent, par une analyse logique, des comportements rationnels d'agents représentatifs d'un système économique tels que les consommateurs, les producteurs ou diverses institutions étatiques. La représentation idéale du fonctionnement des économies de marché ainsi développée se veut descriptive, générant des explications et des prédictions des décisions humaines. Mais les agents économiques, disposant de capacités cognitives limitées, se comportent-ils comme les théoriciens l'ont imaginé ? Les résultats obtenus dans les modèles doivent être confrontés à des faits observés pour en tester la validité. Ce n'est que si ces tests sont positifs que l'on peut envisager d'utiliser les analyses formelles comme moyen d'action sur le réel, notamment comme outil d'aide à la décision dans un environnement économique et social.

L'économétrie a pour objet de procéder à une mise à l'épreuve des modèles théoriques, en appliquant les méthodes statistiques à des observations relatives aux comportements d'agents économiques impliqués dans des situations d'échange sur les marchés. La démarche employée consiste à construire des relations de nature empirique, entre des variables suggérées par la théorie, et relatives aux motivations et décisions des individus. La mesure des paramètres introduits dans ces relations pour exprimer leur direction et leur force, réalisée à l'aide de techniques statistiques appropriées, permettra d'évaluer l'adéquation entre les expériences de pensée développées par les théoriciens et la réalité du fonctionnement d'une économie. Les données révélant les valeurs des variables d'intérêt peuvent être générées par des enquêtes de terrain, enregistrant des motivations et des décisions non influencées par le modélisateur-économètre. Ces données ont l'avantage d'intégrer les contraintes auxquelles sont réellement confrontés les acteurs économiques, mais elles sont très souvent coûteuses et/ou difficiles à obtenir. Aussi la démarche économétrique est-elle encore mise en œuvre à partir de données expérimentales, obtenues dans des conditions contrôlées de laboratoire, qui permettent une évaluation plus fine des déterminants des décisions individuelles. Leur emploi constitue généralement une première étape avant la réalisation d'un test lourd sur données de terrain. La nature des variables enregistrées dans les données a des conséquences sur la complexité des relations empiriques traitées en économétrie. Les décisions individuelles dont on cherche à comprendre les motivations expriment essentiellement des choix entre différentes options ; ces choix sont naturellement...