4. Covariance et densité spectrale
Ce chapitre décrit les notions de covariance et de densité spectrale des processus aléatoires stationnaires, en insistant sur les aspects les plus utiles pour les séries temporelles.
4.1 Définition et propriétés de la covariance
Comme vu au paragraphe 2.1
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Covariance et densité spectrale
Processus ARMA
Sources bibliographiques
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