8. Processus GARCH
Les processus GARCH (Generalized Autoregressive Conditionaly Heteroskedastic) se rencontrent essentiellement dans le domaine de l'économétrie (évolution des cours de bourse par exemple), auxquels cas ils sont applicables aux variations relatives (« return ») périodiques d'une quantité (un prix P t par exemple) :
L'observation...
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.
Déjà abonné ? Se connecter
Processus GARCH
Exemple d'application
Sources bibliographiques
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.
Déjà abonné ? Se connecter
Article inclus dans l'offre
"Le traitement du signal et ses applications"
(
214 articles
)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.
