7. Processus SARIMA et à corrélation périodique
Nous allons présenter ici deux classes de processus qui présentent un caractère plus ou moins périodique :
les SARIMA (pour Seasonal ARIMA ) présentent des variations périodiques qui ont elles-mêmes un caractère aléatoire, les SARIMA sont stationnaires quand ils ne sont pas intégrés (SARMA ), et non stationnaires lorsqu'ils sont intégrés (au même titre que les ARIMA ) ;
les processus à corrélation périodique (PCRP : Periodically Correlated Random Processes ) sont non stationnaires, leur covariance γX (t1, t2) étant périodique par rapport à t1 et à t2 . On verra que, sous certaines conditions, de tels processus peuvent trouver un modèle stationnaire si on les représente sous une forme multivariée.
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.
Déjà abonné ? Se connecter
Processus SARIMA et à corrélation périodique
Processus GARCH
Sources bibliographiques
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.
Déjà abonné ? Se connecter
Article inclus dans l'offre
"Le traitement du signal et ses applications"
(
215 articles
)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.
