7. Processus SARIMA et à corrélation périodique
Nous allons présenter ici deux classes de processus qui présentent un caractère plus ou moins périodique :
les SARIMA (pour Seasonal ARIMA ) présentent des variations périodiques qui ont elles-mêmes un caractère aléatoire, les SARIMA sont stationnaires quand ils ne sont pas intégrés ( SARMA ), et non stationnaires lorsqu'ils sont intégrés (au même titre que les ARIMA ) ;
les processus à corrélation périodique ( PCRP : Periodically Correlated Random Processes ) sont non stationnaires, leur covariance γ ...
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Processus SARIMA et à corrélation périodique
Processus GARCH
Sources bibliographiques
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