1. Évolution markovienne
Pour expliciter la notion d'évolution markovienne à temps discret, l'un des concepts de base est celui d'opérateur de transition, donnant la loi de probabilité de l'état d'un système aléatoire à l'instant ( n + 1), compte tenu de son état à l'instant ( n ). Dans le cas d'un espace d'états dénombrable, cette notion se réduit à celle de matrice de transition que nous commençons par préciser.
1.1 Matrices de transition
Soit E un ensemble dénombrable.
On note ...
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Évolution markovienne
Classification des chaînes de Markov
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