3. Analyse de la précision
Les méthodes de Monte Carlo sont des méthodes approchées de calcul d'une valeur. Comme pour toute méthode de cette sorte, il est important de disposer d'outils permettant de connaître la précision obtenue. Puisque les méthodes Monte Carlo utilisent des variables aléatoires, on utilise des outils statistiques [6].
3.1 Intervalles de confiance
Les outils statistiques permettent d'obtenir un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle de la forme ]x1,n(α), x2,n(α)[ où n est la taille de l'échantillon, ce qui signifie que la valeur x cherchée est dans cet intervalle avec la probabilité α. Augmenter le niveau de confiance α (diminuer le risque 1 − α) conduit à augmenter la taille de l'intervalle...
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Analyse de la précision
Techniques d'accélération
Bibliographie
Références
- (1) - BUCKLEW (J.A.) - Introduction to Rare Event Simulation - . Springer-Verlag, New York (2004).
- (2) - CANCELA (H.), RUBINO (G.), TUFFIN (B.) - New measures of robustness in rare event simulation - . In F.B. Armstrong, M.E. Kuhl, N.M. Steiger and J.A. Joines (éd.), Proceedings of the 2005 Winter...
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