6. Processus ARMA intégrés
Les deux grandes caractéristiques des séries chronologiques développées au chapitre précédent, les ARMA, sont (en plus de leur moyenne nulle, que nous avons supposée essentiellement parce que la méthode générale d'étude des séries chronologiques commence, entre autres, par en supprimer la valeur moyenne), stationnarité et mémoire courte (c'est-à-dire à décroissance exponentielle).
Nous allons maintenant étudier les processus ARMA intégrés, qui ne présentent pas simultanément ces deux propriétés :
les processus ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average ) sont non stationnaires ;
les processus ARFIMA (Autoregressive Fractionaly Integrated Moving Average ) sont stationnaires, à mémoire longue.
6.1 Processus...
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Processus ARMA intégrés
Processus SARIMA et à corrélation périodique
Sources bibliographiques
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