3. Intégration des EDS
Comme pour les équations différentielles ordinaires (EDO, ou en anglais ODE pour Ordinary Differential Equation ), il n'est pas possible en général d'obtenir une forme analytique pour une équation différentielle stochastique (EDS, ou en anglais SDE pour Sochastic Differential Equation ). Cependant, un certain nombre d'EDS admettent une solution analytique que l'on peut alors souvent obtenir grâce à la formule d'Itô . Cette section est consacré à sa présentation et à sa manipulation à travers quelques exemples.
3.1 Formule d'Itô
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Intégration des EDS
Intégration numérique des EDS
Sources bibliographiques
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