4. Intégration numérique des EDS
On va voir que l'on peut adapter les méthodes d'intégration des EDO pour le calcul numérique des EDS mais que dans ce cas, leur ordre (c'est-à-dire leur vitesse de convergence) est plus faible lorsqu'elles sont appliquées aux EDO. On commencera par considérer la méthode d'Eurler dont on comparera le comportement dans les cas déterministes et stochastique. On s'intéressera ensuite à la méthode de Milstein et à la méthode de Runge-Kutta , plus sophistiquées mais qui lui sont préférables.
4.1 Rappels sur l'intégration numérique des EDO
Pour intégrer des EDO de la forme
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Intégration numérique des EDS
Estimation des paramètres des EDS
Sources bibliographiques
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