4. Modèles non linéaires de décision face au risque et à l’incertain
La théorie de l’utilité espérée a cependant été très tôt critiquée que ce soit au niveau de ses axiomes (les axiomes d’indépendance ont été très fortement contestés) ou que ce soit au niveau de ses conclusions. Deux paradoxes célèbres constituent des remises en cause sérieuses de l’axiome d’indépendance, d’une part, et de l’existence de probabilités subjectives, d’autre part.
4.1 Paradoxe d’Allais et urne d’Ellsberg
Le premier de ces paradoxes (paradoxe d’Allais) repose sur l’expérience de laboratoire suivante. Il est demandé aux personnes interrogées, dans un premier temps, de choisir entre les deux loteries A et B suivantes :
A : recevoir 10 000 € de manière certaine ;
B : recevoir 15 000 €...
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Modèles non linéaires de décision face au risque et à l’incertain
Modèles dynamiques
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