1 Rappel sur les systèmes linéaires continus stochastiques
1.1 Équation d'état
1.2 Résolution de l'équation d'état
1.3 Exemple
2 Filtre statistique optimal de Kalman-Bucy(algorithme continu)
2.1 Définition du problème
2.2 Définition et interprétation du filtre
2.3 Démonstration heuristique
2.4 Justification algébrique de l'expression du gain K
2.5 Commentaires sur le filtre
2.6 Modalités pratiques d'application
3 Filtre statistique optimal récursif de Kalman(algorithme discret)
3.1 Modélisation du système et des mesures
3.2 Définition du problème
3.3 Définition et interprétation du filtre
3.4 Commentaires sur le filtre récursif
4 Lisseurs statistiques optimaux
4.1 Principe du lisseur de Fraser
4.2 Algorithme continu
4.3 Algorithme discret
4.4 Lisseur de Raugh
5 Exemple d'application
6 Conclusion
Index bibliographique