Le processus de Wiener (ou mouvement brownien)
Relations entre probabilités et équations aux dérivées partielles

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A565 V1 Article de référence

Le processus de Wiener (ou mouvement brownien)
Relations entre probabilités et équations aux dérivées partielles

Auteur(s) : Jean-Pierre FOUQUE

Date de publication : 10 avril 1996 | Read in english

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2. Le processus de Wiener (ou mouvement brownien)

Dans ce paragraphe, nous rappelons les définitions essentielles de la théorie des processus de Markov. Nous donnons quelques compléments à l’article [A 1 346] de ce traité, Méthodes d’études des problèmes classiques de dynamiques stochastiques sur le cas particulier et fondamental du processus de Wiener ou mouvement brownien. Nous constaterons que la solution d’un problème de Laplace avec condition de Dirichlet peut s’exprimer comme espérance d’une...

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