3. Équations différentielles stochastiques
Nous donnons ici les principes de base de l’intégration stochastique d’Itô et nous rappelons la formule fondamentale d’Itô. Les processus de Markov utilisés pour la résolution des EDP considérées au paragraphe suivant sont introduits ici comme solutions d’équations différentielles stochastiques pour lesquelles nous faisons le lien avec les équations de Kolmogorov et de Fokker-Planck.
3.1 Compléments sur l’intégrale stochastique d’Itô
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Équations différentielles stochastiques
Interprétation probabiliste des EDP du second ordre
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