10. Schémas numérique pour l'équation HJB
On suppose dans cette section les fonctions de coût et dynamique lipschitziennes et bornées. Nous commençons par la discrétisation du problème à horizon fini (121) .
10.1 Différences finies, état scalaire
On se donne un nombre de pas de temps N et donc un pas de temps h 0 := T / N ; les instants de discrétisation sont les ...
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Schémas numérique pour l'équation HJB
Conclusion
Sources bibliographiques
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