6. Glossaire
Calcul stochastique ; stochastic calculus
Branche des mathématiques où l’on étudie les processus stochastiques et où sont définies des intégrales où l’on intègre un processus stochastique contre un autre. En particulier, le calcul d’Ito définit une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien. Les portefeuilles autofinancés en finance sont des intégrales stochastiques, ce qui explique le développement considérable de ce domaine.
Calibration des prix en finance ; price calibration in finance
Il s’agit de déterminer les paramètres d’un modèle théorique de sorte que les prix théoriques induits soient les plus proches de ceux observés sur le marché. Généralement, une minimisation quadratique est implémentée.
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Glossaire
Sources bibliographiques
- (1) - BAPTISTE (J.), CARASSUS (L.), LÉPINETTE (E.) - Pricing without martingale measure - (2020). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01774150 .
- (2)...
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