7. Application à l’interprétation probabiliste de solutions d’EDP
On vient de voir dans le théorème 23 et la proposition 12 que le générateur infinitésimal d’un processus de diffusion est un opérateur différentiel elliptique d’ordre 2 (ou une extension d’un tel opérateur). Ainsi, certains calculs probabilistes sont soumis à des techniques d’équations aux dérivées partielles, et vice versa.
Dans toute la suite, on dira qu’une fonction
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Application à l’interprétation probabiliste de solutions d’EDP
Changements de mesures et représentation des martingales
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