5. Intégrales stochastiques
On a vu que le mouvement brownien était à variation infinie, et que l’on ne peut donc pas définir une intégrale de Stieltjes qui lui serait associée. On va toutefois voir qu’il est possible de définir une intégrale d’une autre nature, définie dans un sens quadratique.
5.1 Variation quadratique
Soit X un processus à valeurs réelles. On appelle « variation quadratique approximée » de X au niveau n le processus suivant :
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Intégrales stochastiques
Équations différentielles stochastiques
Références bibliographiques
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