1. Modélisation d’un marché financier
Le cadre naturel est de considérer un espace probabilisé afin de tenir compte des aléas, de l’incertitude, observés sur les marchés financiers. On considère donc un espace dont les éléments ω sont les états futurs possibles du marché entre t = 0 (aujourd’hui) et un horizon futur, disons une date T > 0. Il est clairement impossible de décrire simplement un état futur du marché. Un tel état représente tout...
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Modélisation d’un marché financier
Condition d’absence d’opportunité d’arbitrage
Sources bibliographiques
- (1) - BAPTISTE (J.), CARASSUS (L.), LÉPINETTE (E.) - Pricing without martingale measure - (2020). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01774150 .
- (2)...
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