3. Évaluation du prix d’une option européenne dans un modèle de marché complet à volatilité locale et sous probabilité de risque neutre
3.1 Modèle à volatilité locale
Dans ce qui suit, on considère un modèle de marché en temps continu défini par une base stochastique et deux actifs. Le premier, sans risque, a pour prix
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Évaluation du prix d’une option européenne dans un modèle de marché complet à volatilité locale et sous probabilité de risque neutre
Évaluation du prix d’une option européenne sans probabilité de risque neutre en temps discret
Sources bibliographiques
- (1) - BAPTISTE (J.), CARASSUS (L.), LÉPINETTE (E.) - Pricing without martingale measure - (2020). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01774150 .
- (2)...
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