La BCE va tester l'impact du risque géopolitique sur les banques européennes

La Banque centrale européenne va demander aux grandes banques sous sa surveillance d’évaluer comment les risques géopolitiques peuvent affecter leur modèle économique et comment elles agiraient pour en réduire l’impact, a-t-elle annoncé vendredi.

Concrètement, il sera demandé à 110 banques de la zone euro d’identifier « les événements de risque géopolitique les plus pertinents susceptibles de conduire à une érosion d’au moins 300 points de base » du ratio de fonds propres disponibles pour absorber ces chocs, selon un communiqué.

L’économie mondiale a subi ces dernières années les répercussions de crises géopolitiques multiples, comme l’invasion russe de l’Ukraine, les cyberattaques attribuées à la Russie, les conflits régionaux – par exemple au Yémen ou dans la bande de Gaza – ou encore les tensions commerciales et technologiques entre les États-Unis et la Chine.

Ces risques peuvent toucher les banques de nombreuses façons : en influençant leurs portefeuilles de crédit et de marché, leur liquidité ou, plus généralement, leur modèle économique et leur gouvernance.

Parce qu’il accroît l’incertitude sur l’économie mondiale, la BCE a fait du risque géopolitique une priorité de surveillance pour la période 2026-2028, explique-t-elle.

La BCE, qui teste régulièrement la capacité des banques à résister à des chocs définis en observant leur impact potentiel, va recourir cette fois à une méthodologie dite inversée : un résultat prédéterminé est fixé et chaque banque doit définir le scénario dans lequel ce résultat se matérialiserait.

Ainsi, l’exercice visera à « renforcer les capacités propres de gestion des risques des banques, en particulier en matière de tests de résistance inversés, ainsi que leur aptitude à concevoir des plans de fonds propres et de redressement pertinents et prudents », précise l’institution monétaire.

Les résultats seront dévoilés durant l’été 2026.