Idée majeure : le traitement statistique
Probabilités - Présentation
AF165 v1 Article de référence

Idée majeure : le traitement statistique
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Auteur(s) : Sylvie MÉLÉARD

Relu et validé le 19 nov. 2019 | Read in English

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  • Sylvie MÉLÉARD : Ancienne élève de l’École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses - Agrégée de mathématiques - Professeur de mathématiques à l’Université Paris 10 Habilitation à diriger des recherches en Probabilités

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INTRODUCTION

L’objet de la théorie des probabilités est l’analyse mathématique de phénomènes dans lesquels le hasard intervient. Ces phénomènes sont appelés des phénomènes aléatoires.

Un phénomène est dit aléatoire si, reproduit maintes fois dans des conditions identiques, il se déroule chaque fois différemment de telle sorte que le résultat de l’expérience change d’une fois à l’autre de manière imprévisible.

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DOI (Digital Object Identifier)

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2. Idée majeure : le traitement statistique

Bien que les comportements aléatoires sont a priori sujets à des variations imprévisibles, on est cependant capable de donner des renseignements sur ce type de phénomènes. L’idée majeure est que ces renseignements vont être donnés par la répétition de l’expérience. On peut étudier la fréquence d’apparition de chaque résultat, la valeur moyenne de ces résultats et les oscillations autour de cette valeur moyenne. Tout le traitement de ces données est le traitement statistique.

L’expérience montre que, quand on observe un grand nombre de phénomènes aléatoires, on y décèle généralement des lois régissant les résultats, tout à fait déterminées, stables. Par exemple, quelle que soit la pièce non truquée avec laquelle on joue à pile ou face, quel que soit l’endroit où l’on joue, si on lance 1 000 fois la pièce, on aura environ 50 % de piles, 50 % de faces. De même, si l’on étudie la répartition des tailles d’un groupe d’individus, quel que soit l’échantillon pris dans ce groupe, on aura toujours une courbe des répartitions de même type.

Cette stabilité, confirmée par l’expérience, légitime l’utilisation d’une modélisation mathématique. Ainsi la théorie des probabilités va essayer de modéliser tous ces types de situations aléatoires.

Cette notion de modèle abstrait commun à des expériences variées a mis beaucoup de temps à émerger (cf. encadré historique).

Historique

Les premières références publiées sur les chances de gagner au jeu, datent de Cardan (1501-1576) dans son livre « De Ludo Alae ». Des calculs de probabilité apparaissent aussi dans les livres de Kepler (1571-1630) et de Galilée (1564-1642).

Mais les historiens semblent être d’accord sur le fait que le sujet commence réellement à être développé par Pascal (1623-1662) et Fermat (1601-1665), vers 1650 comme un calcul combinatoire (la première motivation était liée pour Fermat à des problèmes de juriste). Huyghens, Bernoulli, De Moivre, Euler et Gauss développèrent les idées de Pascal et Fermat, mais il fallut, pour développer plus avant la théorie, faute d’outils mathématiques puissants, attendre Laplace qui donna une application magistrale du calcul différentiel et intégral...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BROWN (R.) -   A brief account of microscopical observations made in the months of june, july and august, 1827, on the particles contained in the pollen of plants; and on the general existence of active molecules in organic and inorganic bodies  -  . Philos. Mag. Ann. of Philos. New ser. 4, 161-178 (1828).

  • (2) - EINSTEIN (A.) -   Investigations on the theory of the Brownian movement  -  . London, Methuen (1926).

  • (3) - KARATZAS (I.), SHREVE (S.E.) -   Brownian motion and stochastic calculus  -  . Springer-Verlag (1991).

  • (4) - KOLMOGOROV (A.N.) -   Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung  -  . Ergeb. Math. 2, N.3 (1933) (english translation: Fundations of probability theory, Chelsea Publishing Co., New York (1950)).

  • (5) - LAPEYRE (B.), PARDOUX (E.), SENTIS (R.) -   Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion  -  . Mathématiques et applications 29, Springer (1998).

  • (6)...

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