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Sylvie MÉLÉARD : Université Paris-10, MODALX - Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires
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Lire l’articleINTRODUCTION
La théorie de l’intégration peut être abordée naturellement sous deux angles très différents. La première approche est une présentation fonctionnelle, qui définit tout d’abord les mesures comme éléments du dual des fonctions continues à support compact. Il s’agit ensuite de prolonger cette notion à la classe plus grande des fonctions intégrables. La deuxième approche, qui est celle que nous présenterons succinctement dans cet article, s’appuie directement sur la notion de mesure positive. C’est cette approche qui permet l’introduction naturelle des probabilités, comme mesures positives de masse 1.
Il est donc important de connaître les fondements de la théorie de la mesure, tribus, fonctions mesurables, mesures positives, pour comprendre ensuite le modèle probabiliste. On verra également que la mesure de Lebesgue n’est qu’un cas particulier de mesure positive. La théorie de l’intégration consiste principalement à construire l’intégrale de Lebesgue. Elle s’appuie sur quelques théorèmes fondamentaux (Beppo-Levi, Fatou, Lebesgue), la notion de mesure produit et le théorème de Fubini.
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6. Mesures produits
On considère maintenant deux espaces mesurés
et
. On appelle tribu produit et on note par
la tribu engendrée sur
par les « rectangles » mesurables, c’est-à-dire les ensembles de la forme
où
décrit
et
...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BREZIS (H.) - Analyse fonctionnelle, théorie et applications. - Masson (1983).
-
(2) - MALLIAVIN (P.) - Intégration et probabilités, analyse de Fourier et analyse spectrale. - Masson (1982).
-
(3) - MARLE (C.H.) - Mesures et probabilités. - Hermann (1974).
-
(4) - BRIANE (M.), PAGÈS (G.) - Théorie de l’intégration. - Les grands cours Vuibert (1998).
-
(5) - RUDIN (W.) - Analyse réelle et complexe. - Masson 6e édition (1992).
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