1 - ANALYSE EXPLORATOIRE D'UNE SÉRIE TEMPORELLE

• 1.1 - Graphiques
  Figure 1 - Population des États-Unis et ajustement par MCO d'une parabole Figure 2 - Niveau du lac Huron Figure 3 - Chronogramme de la température à Mérignac Figure 4 - Lag plot de la température moyenne mensuelle à Bordeaux-Mérignac, 1996-2005
• 1.2 - Tendance. Saisonnalité. Résidus
  Figure 5 - Cours hebdomadaire de l'action Alcatel, 1991-1998 Figure 6 - Ventes de vin australien
• 1.3 - Lissage par moyenne glissante et traitement descriptif de la saisonnalité

2 - SÉRIES STATIONNAIRES

• 2.1 - Définition et considérations pratiques
• 2.2 - Fonction d’autocovariance d’une série stationnaire
• 2.3 - Bruit blanc et test de blancheur
• 2.4 - Série linéaire
• 2.5 - Processus moyenne mobile
• 2.6 - Processus autorégressif
• 2.7 - Modèles ARMA
• 2.8 - Identification d'un ARMA
  Tableau 1 - Comportement des 3 fonctions d'autocorrélation, suivant le modèle [...]
• 2.9 - Exemple
  Figure 7 - Chronogramme de la série y2 Figure 8 - ACF et PACF de la série y2 Tableau 2 - Série y2 - résidu de l'ajustement d'un AR . p-values [...] Tableau 3 - Série y2. AIC pour différents ordres d'autorégression Tableau 4 - ACF et PACF empiriques et théoriques pour l'AR(2) simulé

3 - MODÈLES ARIMA

• 3.1 - Exemple : usage de l'Internet
  Figure 9 - Usage de l'Internet Figure 10 - Usage de l'Internet. ACF et PACF de la série wwwusage Figure 11 - Usage de l'Internet, série différenciée Figure 12 - ACF et PACF de la série différenciée
• 3.2 - Processus intégré
• 3.3 - Usage de l'Internet : estimation et discussion
• 3.4 - Étude de l'ARIMA (0,1,1)
• 3.5 - Modèles ARIMA saisonniers (SARIMA)
  Figure 13 - ACF et PACF du résidu de la régression de kWh Figure 14 - ACF et PACF du résidu de l'ajustement du résidu de la régression linéaire par un AR(7) Figure 15 - Mérignac. ACF de la série des températures moyennes et de la série différenciée saisonnièrement Tableau 5 - Mérignac. ACF de la série des températures mensuelles moyennes [...] Tableau 6 - Mérignac. p-value du test de blancheur du résidu du modèle [...]
• 3.6 - Considérations pratiques

4 - LISSAGE EXPONENTIEL

5 - MODÈLES ARMAX

6 - ANNEXE. NOTIONS SUR LA RÉGRESSION LINÉAIRE

• 6.1 - Cadre général
  Figure 17 - Production et prix de la pâte à papier
• 6.2 - Qualité de la régression - Pertinence des présupposés
• 6.3 - Tests d'hypothèses sur les paramètres de la régression
• 6.4 - Exemple : consommation d’électricité
  Figure 18 - Consommation d’électricité Figure 19 - Résidus de la régression de kWh