Théorie de la décision

1 - Modèles statiques de décision

• 1.1 - Relations de préférence
• 1.2 - Utilité ordinale et cardinale
• 1.3 - Modèles hédoniques

2 - Décision intertemporelle

• 2.1 - Utilité escomptée
• 2.2 - Un exemple standard : le modèle de Ramsey
• 2.3 - Escompte hyperbolique et modèles comportementaux
• 2.4 - Cohérence temporelle et théorie des jeux

3 - Modèles linéaires de décision face au risque et à l’incertain

• 3.1 - Structure d’information
• 3.2 - Utilité espérée et axiomatique de von Neumann-Morgenstern
• 3.3 - Aversion pour le risque
• 3.4 - Probabilité a priori et révision bayesienne
• 3.5 - Univers non probabilisé et axiomatique de Savage

4 - Modèles non linéaires de décision face au risque et à l’incertain

• 4.1 - Paradoxe d’Allais et urne d’Ellsberg
• 4.2 - Distortion de probabilités et utilité dépendant du rang
  Figure 1 - Fonction de déformation des probabilités qui surpondère les petites probabilités et sous-pondère les grandes probabilités (forme de « S » inversé) pour différentes valeurs du paramètre α
• 4.3 - Capacités et intégrale de Choquet
• 4.4 - Théorie des perspectives à la Kahneman-Tversky, modèles comportementaux

5 - Modèles dynamiques

• 5.1 - Structures d’information et filtrations
• 5.2 - Principe de Bellman
• 5.3 - Induction à rebours

6 - Conclusion